"Ich muss jeden Tag beten, absolut jeden Tag. Ich brauche das", sagte er dem Kölner "Express". Er hoffe, dass diese Haltung auf seine vier Kinder abfärbe. Auch habe er zu Hause einen eigenen Gebetsraum und gehe regelmäßig in die Kirche.
Mit 16 war Wahlberg zu zwei Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt. Später wurde er Frontmann der Hip-Hop-Formation "Marky Mark and the Funky Bunch" und arbeitete als Model.
In seinem neuen Kinofilm "Patriots' Day" spielt Wahlberg einen Polizisten, der die Bombenattentäter des Boston Marathon vom 15. April 2013 zur Strecke bringt. Dass die Täter Muslime waren, werde wohl zu Reaktionen im Kino führen, weil "die Zeiten offenbar verrückt" seien, so der Schauspieler. "Nur soviel: Ich habe viele Freunde, die Muslime sind, ich habe viele Freunde, die Juden sind, und ich habe viele Freunde, die keinem Glauben angehören."